Varför do företag use rörliga medelvärden

Småföretag Vilken typ av företag väljer Vägt genomsnittligt kostnadsberäkning Inventarier är viktiga för att bestämma kostnaderna. Vägd genomsnittlig kostnadsberäkning är en bland många olika typer av lagerkostnadsredovisningsmetoder som företag använder. Andra vanliga metoder inkluderar den vanligaste in-och ut-och-ut-eller LIFO-metoden, och först in, först ut eller FIFO-metoden. Standardkostnadsbokföring använder helt enkelt ett fast pris för att bestämma varukostnaden. Vägde genomsnittliga värderingar involverar proportionell behandling av både kostnaden för sålda varor och lageret på lager vid värderingstidpunkten. Det innebär att båda behandlas lika när det gäller att bestämma värdet. Andra metoder, som LIFO eller FIFO-metoderna, kan tillskriva olika värden till äldre inventeringar och nyare inventeringar. Tillverkare Tillverkare av alla typer är beroende av de viktade genomsnittliga kostnadsmetoderna eftersom varorna antingen lagras eller blandas så att det är svårt att skilja mellan äldre och nyare varor. I kemisk tillverkning kan exempelvis en sats av en kemikalie blandas med en annan sats av samma kemikalie. Eftersom det skulle vara svårt att redogöra för blandningen använder företaget ett vägt genomsnitt. Argiculture Vägt genomsnittskalkylering används ofta inom jordbrukssektorn. Bönor, majs, spannmål och annan produkt som odlas i fält och massa skördad kan inte redovisas individuellt. På samma sätt samlas vissa animaliska produkter i denna sektor också i stora mängder och skiljer sig inte individuellt. Vägt genomsnittskostnad gör det enklare att redogöra för dessa typer av föremål. Bränsleföretag Gas - och petroleumsindustrin utnyttjar den vägda genomsnittliga kostnadsmetoden för lagerändamål. Utvinning, uppsamling och lagring av flytande bränslen och relaterade produkter gör det nödvändigt för dem som är involverade i både tillverkning och försäljning av dessa produkter att använda denna inventeringsmetod. Oförmågan att differentiera en sats bränsle från en annan när de lagras tillsammans gör att det viktiga genomsnittet kostar rätt lösning för att hålla reda på inventeringen. Läkemedel Förstå hur vissa specifika industrier använder den vägda genomsnittliga beräkningen kan bidra till att bättre känna till metodiken. Det vägda genomsnittet av inventeringen är enkelt att beräkna och kan bestämmas genom att använda två eller flera partier av samma inventeringsobjekt. Till exempel, förutsatt att en läkemedelsdistributör köpte 10 000 Viagra piller vid 1 var och då senare köpt ytterligare 7,500 vid 1,10 vardera skulle den genomsnittliga viktade kostnaden vara 1,04 per piller. Detta skulle bestämmas på följande sätt: 10 000 x 1 10 000 7,500 x 1,10 8 250. Dessa två siffror läggs samman för att få en total kostnad på 18 250. Detta divideras sedan med det totala antalet enheter, 17 500, vilket resulterar i ett vägt genomsnitt på 1,04. De 7 fallgroparna med rörliga medelvärden Ett rörligt medelvärde är genomsnittspriset för en säkerhet under en viss tidsperiod. Analytiker använder ofta glidande medelvärden som ett analytiskt verktyg för att underlätta marknadsutvecklingen, eftersom värdepapper flyttas upp och ner. Flyttande medelvärden kan skapa trender och mäta momentum. Därför kan de användas för att ange när en investerare ska köpa eller sälja en viss säkerhet. Investerare kan också använda glidande medelvärden för att identifiera stöd - eller motståndspunkter för att kunna mäta när priserna sannolikt kommer att förändra riktningen. Genom att studera historiska handelsområden upprättas stöd - och motståndspunkter där priset på en säkerhet reverserar sin uppåtgående eller nedåtgående trend, tidigare. Dessa poäng används sedan för att göra, köpa eller sälja beslut. Tyvärr är glidande medelvärden inte perfekta verktyg för att skapa trender och de presenterar många subtila men betydande risker för investerare. Dessutom gäller rörliga medelvärden inte för alla typer av företag och industrier. Några av de viktigaste nackdelarna med glidande medelvärden är: 1. Rörliga medelvärden ritar trender från tidigare information. De tar inte hänsyn till förändringar som kan påverka säkerheten i framtida prestanda, till exempel nya konkurrenter, högre eller lägre efterfrågan på produkter i branschen och förändringar i företagets ledningsstruktur. 2. Idealiskt kommer ett glidande medelvärde att visa en konsekvent förändring i priset på en säkerhet över tiden. Tyvärr arbetar rörliga medelvärden inte för alla företag, särskilt för de i mycket flyktiga industrier eller de som påverkas starkt av nuvarande händelser. Detta gäller särskilt för oljebranschen och starkt spekulativa industrier i allmänhet. 3. Flyttande medelvärden kan spridas över en viss tidsperiod. Detta kan dock vara problematiskt eftersom den allmänna trenden kan förändras väsentligt beroende på vilken tidsperiod som används. Kortare tidsramar har mer volatilitet, medan längre tidsramar har mindre volatilitet men redovisar inte nya förändringar på marknaden. Investerare måste vara försiktig med vilken tidsram de väljer för att se till att trenden är tydlig och relevant. 4. En pågående debatt är huruvida mer vikt bör läggas på de senaste dagarna i tidsperioden. Många känner att de senaste uppgifterna bättre återspeglar den riktning som säkerheten rör sig, medan andra känner att det ger några dagar större vikt än andra, vilket felaktigt påverkar trenden. Investerare som använder olika metoder för att beräkna medelvärden kan dra helt olika trender. (Läs mer i Simple vs Exponential Moving Average.) 5. Många investerare hävdar att teknisk analys är ett meningslöst sätt att förutsäga marknadsbeteende. De säger att marknaden inte har något minne och det förflutna är inte en indikator på framtiden. Dessutom finns det avsevärd forskning för att återställa detta. Till exempel genomförde Roy Nersesian en studie med fem olika strategier med hjälp av glidande medelvärden. Succesfrekvensen för varje strategi varierade mellan 37 och 66. Denna forskning tyder på att glidande medelvärden bara ger resultat cirka hälften av tiden, vilket skulle kunna göra att de använder ett riskabelt förslag för att effektivt ställa in aktiemarknaden. 6. Värdepapper visar ofta ett cykliskt mönster av beteende. Detta gäller även för elföretag, som har en stadig efterfrågan på produkt från år till år, men upplever starka säsongsförändringar. Även om glidande medelvärden kan hjälpa till att släta ut dessa trender, kan de också dölja det faktum att säkerheten trender i ett oscillerande mönster. (För mer information, se Håll ögonen på Momentum.) 7. Syftet med någon trend är att förutse var säkerhetspriset kommer att vara i framtiden. Om en säkerhet inte trender i någon riktning, ger det inte möjlighet att dra nytta av antingen att köpa eller sälja. Det enda sättet som en investerare kan kunna dra nytta av är att genomföra en sofistikerad, optionsbaserad strategi som bygger på det kvarvarande priset. Bottom Line Moving medeltal har ansetts vara ett värdefullt analytiskt verktyg av många, men för att något verktyg ska vara effektivt måste du först förstå dess funktion, när den ska användas och när den inte ska användas. De faror som diskuteras häri anger när glidande medelvärden kanske inte har varit ett effektivt verktyg, till exempel vid användning med flyktiga värdepapper, och hur de kan förbise viss viktig statistisk information, såsom cykliska mönster. Det är också ifrågasättande hur effektiva glidande medelvärden är för att exakt indikera prisutvecklingen. Med tanke på nackdelarna kan glidande medelvärden vara ett verktyg som bäst används tillsammans med andra. I slutändan kommer personlig erfarenhet att vara den ultimata indikatorn på hur effektiva de verkligen är för din portfölj. (För mer, se Do Adaptive Moving Averages Bly till bättre resultat) Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-reglering (Internal Revenue Service) som tillåter utbetalningar av straff från ett IRA-konto. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. Skuldkvoten är skuldkvoten som används för att mäta företagets finansiella hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta ett individuellt genomsnitt. Medelvärdet av tidsseriedata (observationer lika fördelade i tid) från flera på varandra följande perioder. Called moving eftersom det kontinuerligt omräknas när nya data blir tillgängliga, fortskrider den genom att släppa det tidigaste värdet och lägga till det senaste värdet. Till exempel kan det rörliga genomsnittet av sex månaders försäljning beräknas genom att genomsnittet av försäljningen går från januari till juni, sedan genomsnittet av försäljningen från februari till juli, från mars till augusti och så vidare. Flyttande medelvärden (1) minskar effekten av temporära datavariationer, (2) förbättrar passningen av data till en linje (en process kallad utjämning) för att visa datatrenden tydligare och (3) markera något värde över eller under trend. Om du beräknar något med mycket hög varians är det bästa du kan göra att räkna ut det rörliga genomsnittet. Jag ville veta vad det rörliga genomsnittet var för data, så jag skulle få en bättre förståelse för hur vi gjorde. När du försöker räkna ut några nummer som ändras ofta är det bästa du kan göra att beräkna det glidande medlet. tidsserieanalys (TSA) Marknadsdata Frågor Exponential Versus Simple Moving Averages Hi Tom - Jag är en abonnent på din och undrade om du hade ett ldquoconversionrdquo-diagram för att konvertera trendvärdet till perioden exponentiella MAs. till exempel är 10 Trend ungefär lika med en 19-årig EMA, 1 Trend till 200EMA etc. Tack på förhand. Formeln för att konvertera ett exponentiellt glidande medelvärde (EMA) utjämning konstant till ett antal dagar är: 2 mdashmdashmdash-N 1 där N är antalet dagar. Således skulle en 19-dagars EMA passa in i formeln enligt följande: 2 2 mdashmdashmdashmdash-mdashmdashmdash-0.10 eller 10 19 1 20 Detta härrör från tanken att utjämningskonstanten är vald för att ge samma medelålder för data som skulle ha haft ett enkelt glidande medelvärde. Om du hade ett 20-taligt enkelt glidande medelvärde, är medelåldern för varje dataingång 9,5. Man kan tro att medelåldern ska vara 10, eftersom det är hälften av 20 eller 10,5 eftersom det är medeltalet av siffrorna 1 till 20. Men i statistisk konvention är åldern för den senaste datauppgiften 0. Således Att hitta medelåldern för de senaste tjugo datapunkterna görs genom att hitta medelvärdet av denna serie: Så är medelåldern för data i en uppsättning N-perioder: N - 1 mdashmdashmdashmdash - 2 För exponentiell utjämning med en utjämningskonstant av A , visar det sig att summationsteorins matematik är följande: 1 - En mdashmdashmdashmdash-A Kombinera dessa två ekvationer: 1 - AN - 1 mdashmdashmdash mdashmdashmdashmdash A 2 vi kan lösa ett värde av A som motsvarar en EMA till en enkel rörlig genomsnittslängd som: 2 A mdashmdashmdashmdash - N 1 Du kan läsa en av de ursprungliga bitarna som någonsin skrivits om detta koncept genom att gå till McClellanMTAaward. pdf. Där vi utdrag från P. N. Haurlanrsquos pamflet, ldquoMeasuring Trend Valuesrdquo. Haurlan var en av de första som använde exponentiella glidmedel för att spåra aktiekurserna tillbaka på 1960-talet, och vi föredrar fortfarande sin ursprungliga terminologi av en XX-trend, snarare än att kalla ett exponentiellt rörligt medelvärde med några dagar. En stor anledning till detta är att med ett enkelt glidande medelvärde (SMA) ser du bara ett visst antal dagar tillbaka. Något som är äldre än den återkallande perioden påverkar inte beräkningen. Men med en EMA, försvinner gamla data aldrig det blir bara mindre och mindre viktigt för värdet av det glidande medlet. För att förstå varför tekniker bryr sig om EMAs mot SMA, ger en snabb titt på det här diagrammet en viss bild av skillnaden. Under trending flyttas uppåt eller nedåt, kommer en 10 trend och en 19-dagars SMA till stor del att vara rätt tillsammans. Det är under perioder då priserna är hakiga, eller när trendriktningen ändras, ser vi att de två börjar röra sig ifrån varandra. I dessa fall kommer 10-trenden brukar krama prisåtgärden närmare och därmed vara bättre i stånd att signalera en förändring när priset överstiger det. För många människor gör EMAs ldquobetterrdquo än SMAs, men ldquobetterrdquo är i ögat av den som ser. Anledningen till att ingenjörer har använt EMA i många år, särskilt i elektronik, är att de är enklare att beräkna. För att bestämma todayrsquos nya EMA-värde behöver du bara yesterdayrsquos EMA-värde, utjämningskonstanten och todayrsquos nya slutkurs (eller annat datum). Men för att beräkna en SMA måste du veta allt värde tillbaka i tid för hela återkallningsperioden.